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USD je Kontrakt (0DTE), %/Woche (Vol-Harvest), kum.% Notional (Diagonal),
R auf Prämie (Cheap Options), Σ %-vom-Spot, 1 Einheit (Credit-Spreads/Two-Sleeve),
kum.% risk-scaled compoundend (Futures-Algos). Jede Zeile zeigt ihre Headline in ihrer eigenen Einheit —
vergleiche nur INNERHALB einer Gruppe, nicht quer. Modell-Zahlen sind oft 4–38% optimistisch (DVOL überschätzt kurze IV);
Real-Tardis ist nur 2026 (~4 Monate, kleines n) aber echte Marks. Detail-Page = die Wahrheit.
| Strategie | Underlying | Headline (native Einheit) | Basis | Daten |
|---|---|---|---|---|
| 0DTE Overnight Selling Short Straddle/Strangle über Nacht (00→08 UTC), naked/Spread, gleicher Tag Verfall | BTC + ETH | BTC Put +3%OTM: +$24.4k / 628 Trades / Win 98.6% · ETH +$1.1k/699 | USD je Kontrakt | Real Tardis 2026 |
| Weekly Iron Condor (real-validiert) Wöchentlich definiert-risk IC (sell 2.5% / buy 8% beide Seiten), hold-to-expiry — die Income-Engine, auf echten Marks geprüft | ETH > BTC | ETH +1.30%/Wo (Exec +0.82) Win 80% DD −2.7 · BTC +0.49%/Wo (Exec +0.30) Win 71% DD −5.0 · sogar bei Cross positiv | %/Woche, 1 Einheit | Real Tardis 2026 · neu |
| Weekend / Vol-Harvest (IV-gefiltert) Short Straddle delta-gehedged, nur wenn IV-Perzentil hoch; Fr→Mo, optional Flügel | BTC + ETH | BTC 14d IV>70: +1.34%/Woche · Win 87% · DD −3% · r/DD 38.6 (n78) · ETH +1.48%/Wo Win80 DD−5 r/DD17.6 | %/Woche | Modell+Tardis · OOS≈IS |
| Credit-Spreads auf Nik-Signalen Long-Signal→Bull-Put / Short→Bear-Call, definiertes Risiko; bester = EXPANSION PUT 5→15% 7d | ETH | EXPANSION PUT 5→15% 7d: +120% Σ · DD −6% · Win 65% · r/DD ~30 | Σ %-Spot, 1 Einheit | Modell (2021-04+) · neu |
| Inner-Ratio (3-leg static) Wöchentliche Put/Call-Butterfly mit Math-Cap (1 sell innen / 2 buy mitte / 1 sell außen) | BTC | definiertes Risiko, Math-Cap unten — Aggregat siehe Detail-Page | %-Spot je Zyklus | Real Tardis 2026 |
| S3+1 (Sell weekly OTM + daily Hedge) Verkauf weekly 6%-Put/8%-Call + täglicher Long-Hedge (2× Ratio) | BTC + ETH | Hedge-Premium-Struktur — Aggregat siehe Detail-Page | %-Notional | Modell-2 + Tardis |
| Strategie | Underlying | Headline (native Einheit) | Basis | Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2wk/1wk Diagonal ('trade-this') 14d Long + 1-Woche Short (ATM), IV-Filter (DVOL | BTC + ETH | BTC: M2 +15%/DD−4.3/r3.4 · real 2026 +4.7%/−1.3 · ETH M2 +6%/−1.7/r3.5 · real +6.5% | kum.% Notional | Modell-2 (2024+) + Tardis |
| Strategie | Underlying | Headline (native Einheit) | Basis | Daten |
|---|---|---|---|---|
| Cheap Options on Signals Trend-Signal→billige directional Option (Donchian SHORT→Put 1-Woche outright am robustesten) | BTC + ETH | Donchian SHORT→Put: M2 R +1.0–1.4 (r/DD 13–15) · real 2026 R +1.7–2.2 · jedes Jahr positiv | R (auf Prämie) | Modell-2 + Tardis |
| Strategie | Underlying | Headline (native Einheit) | Basis | Daten |
|---|---|---|---|---|
| Two-Sleeve Book (Trend + Iron-Condor) EXPANSION-Future-Sleeve + UNABHÄNGIGER wöchentlicher Iron-Condor-Vol-Sleeve, 50/50 — dekorreliert → halber DD | ETH | EXPANSION+IC 50/50: +622 Σ · DD −6% · r/DD ~97 (vs Trend-only DD −11) → DD halbiert | kum.% wöchentlich, 1 Einheit | Modell (2021-04+) · neu |
| Strategie | Underlying | Headline (native Einheit) | Basis | Daten |
|---|---|---|---|---|
| Nik Trend-Algos EXPANSION / STOCH / MA_CND_CROSS / RISE_FALL — geteilte Engine + verbatim Signale | ETH | EXPANSION +163% · STOCH +154% · MA_H4 +161% cumsum · DD −10…−17% | kum.% risk-scaled, compoundend | Reproduktion (2021-04+) |
build_scorecard_page.py (kuratiert aus den autoritativen Buildern/Ledgern). Stand: diese Session.